11月21日，应应用数学学院邀请，浙江财经大学郑松教授通过腾讯会议作了题为“分数阶金融风险系统的动力学分析及混沌预测研究”的学术讲座。应用数学学院相关教师、研究生和其他学院感兴趣的研究生参加了这次讲座，讲座由应用数学学院院长方国昌教授主持。

金融风险的防范与管理是经济高质量发展的基石，而采取线性方法进行金融风险的研究已经无法满足现实需求，引入混沌和分岔理论等非线性动力学深入研究金融风险机制已成为重要的研究课题之一。郑教授从研究背景引入非线性金融系统和分数阶微积分，以及回声状态网络在混沌预测中的应用，接着进一步介绍了分数阶金融系统的动力学分析，用十分丰富的图像把有难度的公式和模型直观地展示给同学们，极具趣味性。在报告的中心内容上，郑松教授首先基于分数阶微积分和混沌理论研究一类分数阶金融风险系统动力学行为及Mittag-Leffler全局吸引集和正向不变集。随后，提出回声状态网络与相空间重构相结合和自适应回声状态网络的混沌时间序列预测方法，发现所提方法要优于传统的储备池计算模型与长短期记忆网络等模型。最后，对这些领域的未来研究方向进行了展望，提出了一些尚未解决的前沿问题，鼓励师生们积极思考和探索。互动环节中，郑松教授结合自身科研经验，与师生们进行了深入的交流和探讨，一一解答了大家的疑问，为师生们提供了宝贵的学习建议。

据悉，郑松是浙江财经大学教授、数据科学学院硕士生导师、副院长。主要研究兴趣包括数据分析、金融系统动力学演化分析、计算、微分方程及其应用等。担任中国自动化学会分数阶系统与控制专业委员会委员、中国“双法”研究会经济数学与管理数学分会理事，担任多个SCI国际期刊编委和客座编辑，美国加州大学默塞德分校访问学者。主持国家自然科学青年基金、教育部人文社科项目、浙江省自然科学基金，校杰出中青年教师支持计划（A类）等项目10余项。截止目前发表SCI论文70余篇，以第一作者或通讯作者身份发表和录用50余篇。SCI 他引1000余次，Google Scholar引用1600余次，H指数22。