报告题目：Stochastic Optimal Control Problems of Markov Processes

报告时间：2014年11月20日下午13：30

报告地 点：专二108

报告内容：朱全新教授从马氏过程的控制演绎图直观的介绍了马尔可夫过程的控制问题。他用实际例子解释了马尔可夫过程的控制策略与最优标准，提出了马尔可夫过程控制问题需要解决的最主要的三个问题：最优平稳策略在什么条件下存在以及如何证明的问题;最优策略有哪些性质以及如何给出最优策略的算法或者进行近似计算。针对上述三个问题，朱全新教授介绍了目前有三种方法：最优等式法、最优不等式法和两个最优不等式法。朱全新教授介绍了已有的结论与未解决的问题：当状态空间为有限或者不可数，消费（cost or reward）有界时，问题已被解决; 但当状态空间不可数，消费（cost or reward）无界时，问题还未解决。针对当状态空间不可数，消费（cost or reward）无界时的情况，朱全新教授介绍了他最近在这方面的研究成果。

朱全新教授个人简介：朱全新, 概率统计专业博士, 教授, 博士生导师，南京师范大学统计与金融数学研究室主任,2014年江苏省数学成就奖获得者。主要从事马氏过程、随机控制以及随机微分方程的理论及应用研究工作。近年来在《IEEE Trans. Syst.Man Cybern. B Cybern.》、《IEEE Trans. Neural Networks》、《IEEE Trans. Neural Networks Learning Syst.》、《Nonlinear Anal.: RWA》、《Fuzzy Set. Syst.》、《J. Math. Anal. Appl.》、《Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.》、《Nonlinear Dynam.》、《J. Appl. Probab.》、《J. Optimi. Theor. Appl.》、《Neurocomputing》、《J. Franklin Inst》、《J. Math. Phys.》、《Appl. Math. Comput.》、《Nonlinear Anal. Hybrid syst.》等25种SCI杂志上发表学术论文近60篇,其中SCI占40篇,第一作者或独立作者SCI占31篇。发表在《Nonlinear Anal.: RWA》的SCI文章被评为2012年度Science Direct数据库中最热门的25篇文章之一。现为国际著名刊物《Mathematical Reviews》(美国) 和《Zentralblatt MATH》(德国)的特邀评论员、国际SCI刊物《T.J. Math. Anal. Appl.》编委、国际SCI刊物《Mathematical Problems in Engineering》特刊客座编辑负责人( the Lead Guest Editing)、IEEE会员、中国运筹学会会员、中国概率统计学会会员、中国运筹学会不确定系统分会理事,并担任《IEEE Trans. Neural Networks Learning Syst.》、《IEEE Trans. Autom. Control》、《IEEE Trans. Neural Networks》、《SIAM J. Control Optim.》、《Fuzzy Set. Syst.》、《Nonlinear Anal.: RWA》、《J. Math. Anal. Appl.》、《Appl. Math. Comput.》、《Nonlinear Dynam.》、《J. Optimi. Theor. Appl.》、《中国科学》等国内外三十多种重要SCI刊物的审稿人。